2009年6月期货基础知识真题十二
来源：网络 发布时间：2009-11-05
111.以下关于反向转换套利的说法中正确的有（）
A.反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利
B.反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同
C.反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同
D.反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）
112.以下为虚值期权的是（）
A.执行价格为300，市场价格为250的买入看跌期权
B.执行价格为250，市场价格为300的买入看涨期权
C.执行价格为250，市场价格为300的买入看跌期权
D.执行机构为300，市场价格为250的买入看涨期权
113.外汇期货交易量较小的原因主要有（）
A.欧元的出现
B.外汇市场比较完善和发达
C.外汇现货市场本身规模较小
D.投资者对外汇风险不敏感中大网校整理
114.机构投资者加强内部风险监控的措施有（）
A.建立由董事会、高层管理部门和风险管理部门组成的风险管理系统
B.制定合理的风险管理过程
C.建立相互制约的业务操作内部监控机构
D.加强高层管理人员对内部风险监控的力度
115.下列关于利率期货合约的说法、正确的有（）
A.CME的3个月期国债期货合约指数最小变动点是1/2个基点
B.一个CME的3个月期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元
C.一个CEM的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元
D.加强高层管理人员对内部风险监控的力度
116.按期货交易环节划分有以下风险（）
A.代理风险
B.交易风险
C.交割风险
D.客户风险中大网校整理
117.关于股票指数，下列说法正确的有（）
A.不同股票市场有不同的股票指数，痛一股票市场也可以有不同的股票指数
B.它是从所有市场股票中选择一定量的样本股票而据以编制的
C.不同股票指数的区别主要在于具体的抽样和计算方法不同
D.股票指数应当及时简便，易于修正并能保持统计口径的一致性和连续性
118.客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（）方式来了结期权交易
A.卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
B.买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
C.买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
D.要求履约，以3.35美元/蒲式耳的价格买入的玉米期货合约
119.下列期权为虚值期权的有（）
A.看涨期权，且执行价格低于当时的期货价格
B.看涨期权，且执行价格高于当时的期货价格
C.看涨期权，且执行价格高于当时的期货价格
